#Импорт библиотек
import httplib
import urllib
import urllib2
import json
import hashlib
import hmac
import time
import copy
import string
import random
import socket
import sys
#описание переменных
nonce_last=1
cons=0
#описание констант
BTC_ak=['']
BTC_as=['']
def reset_con():
global cons
url="api.exmo.me"
try:
cons.close()
except:
print '~',
try:
cons = httplib.HTTPSConnection(url, timeout=10)
except:
print '~',
return
def get_depth(pairs_url):
url='/v1/order_book/?pair='+pairs_url.upper()+'&limit=200'
headers = { "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", 'User-Agent' : 'bot17'}
cons.request("GET", url, None, headers)
response = cons.getresponse()
y=json.load(response)
z={}
for p in y:
p2=p.lower()
z[p2]={'asks':[], 'bids':[]}
for q in y[p]['ask']:
z[p2]['asks'].append([float(q[0]), float(q[1])])
for q in y[p]['bid']:
z[p2]['bids'].append([float(q[0]), float(q[1])])
return z
def get_status(ind_ak=0):
global nonce_last
try:
nonce = int(time.time()*10-14830000000)
nonce=max(nonce, nonce_last+1)
nonce_last=nonce
params = {"nonce": nonce}
params = urllib.urlencode(params)
H = hmac.new(BTC_as[0], digestmod=hashlib.sha512)
H.update(params)
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":BTC_ak[0],
"Sign":sign,
'User-Agent' : 'bot1'}
cons.request("POST", "/v1/user_info", params, headers)
response = cons.getresponse()
a = json.load(response)
z={}
z['return']={}
z['return']['funds']={}
for m in a['balances']:
p2=m.lower()
z['return']['funds'][p2] = float(a['balances'][m])
except:
reset_con()
return 0
return z
def get_my_orders(ind_ak=0):
global nonce_last
try:
nonce = int(time.time()*10-14830000000)
nonce=max(nonce, nonce_last+1)
nonce_last=nonce
params = {"nonce": nonce}
params = urllib.urlencode(params)
H = hmac.new(BTC_as[0], digestmod=hashlib.sha512)
H.update(params)
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":BTC_ak[0],
"Sign":sign,
'User-Agent' : 'bot1'}
cons.request("POST", "/v1/user_open_orders", params, headers)
response = cons.getresponse()
a = json.load(response)
#print 'get_my_orders'
#print a
z={}
z['success']=0
z['error']='all ok'
z['return']={}
for p in a:
for j in range(len(a[p])):
z['success']=1
oid=a[p][j]["order_id"]
p2=a[p][j]["pair"].lower()
z['return'][oid]={"pair":p2, "type":a[p][j]["type"],
"amount":float(a[p][j]["quantity"]), "rate":float(a[p][j]["price"])}
if z['success']==0:
z['error']='no orders'
except:
print '!1',
reset_con()
return 0
return z
def cancel_order(ord, ind_ak=0):
global nonce_last
try:
nonce = int(time.time()*10-14830000000)
nonce=max(nonce, nonce_last+1)
nonce_last=nonce
params = {"nonce": nonce, "order_id":ord}
params = urllib.urlencode(params)
H = hmac.new(BTC_as[0], digestmod=hashlib.sha512)
H.update(params)
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":BTC_ak[0],
"Sign":sign,
'User-Agent' : 'bot1'}
cons.request("POST", "/v1/order_cancel", params, headers)
response = cons.getresponse()
a = json.load(response)
except:
reset_con()
return 0
return a
def trade(ord_type, ord_rate, ord_amount, p, ind_ak=0):
global nonce_last
try:
nonce = int(time.time()*10-14830000000)
nonce=max(nonce, nonce_last+1)
nonce_last=nonce
params = {"nonce": nonce, "pair":p.upper(), 'quantity':ord_amount, 'price':ord_rate, 'type':ord_type}
params = urllib.urlencode(params)
H = hmac.new(BTC_as[0], digestmod=hashlib.sha512)
H.update(params)
sign = H.hexdigest()
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"Key":BTC_ak[0],
"Sign":sign,
'User-Agent' : 'bot1'}
cons.request("POST", "/v1/order_create", params, headers)
response = cons.getresponse()
a = json.load(response)
if a['error']!='':
print 'Trade: ', a['error']
aa=a['order_id']
return aa
except:
print 'Tr!',
reset_con()
return 0
def find_rate(depth, pair, typ, am_lim):
rate=depth[pair][typ][0][0]
am_sum=0.0
for orders in depth[pair][typ]:
am=orders[1]
rate=orders[0]
am_sum += am
if am_sum>=am_lim:
break
return rate
#функция bot(pair=пара, sp_lim1=0.4%, sp_lim2=1%, sp_cancel=0.6%)
#am_min=?
#round_rate
#am_lim=0.25
#rate_min_step=0.001 (function of round_rate)
def bot(pair, sp_lim1=0.4, sp_lim2=1, sp_cancel=0.6, am_min=0.01, round_rate=3, am_lim=0.25):
rate_min_step=pow(10.0, -round_rate)
mm=pair.split('_')
m1=mm[0]
m2=mm[1]
reset_con()
loop_cnt=100500
#бесконечный цикл:
while True:
try:
loop_cnt += 1
#задержка чтоб не превысить лимит обращений по АПИ
time.sleep(1.0)
#запросить стакан
depth=get_depth(pair)
rate_avg=(depth[pair]['asks'][0][0]+depth[pair]['bids'][0][0])*0.5
##spread=вычислить_спред()
spread=abs(depth[pair]['asks'][0][0]-depth[pair]['bids'][0][0])/rate_avg
#запросить остатки валют
balance=get_status()
#запросить мои ордера
my_orders=get_my_orders()
if loop_cnt>60:
bb=copy.deepcopy(balance)
if my_orders['success']==0 and my_orders['error']=='no orders':
dummy=1
else:
for order in my_orders['return']:
o=my_orders['return'][order]
if o['pair'] != pair:
continue
mm=o['pair'].split('_')
if o['type'] == 'sell':
v=mm[0]
am=o['amount']
elif o['type'] == 'buy':
v=mm[1]
am=o['amount']*o['rate']
else:
print '!1',
break
bb['return']['funds'][v] += float(am)
print
print m1, '=', bb['return']['funds'][m1], ' ',
print m2, '=', bb['return']['funds'][m2]
print 'total', m1, '=', bb['return']['funds'][m1] + bb['return']['funds'][m2]/rate_avg, ' ',
print 'total', m2, '=', bb['return']['funds'][m2] + bb['return']['funds'][m1]*rate_avg
loop_cnt = 0
## цикл по моим ордерам:
## если ордер на продажу И курс>средний курс+sp_cancel:
## отменить ордер
## иначе если ордер на покупку И курс<средний курс- sp_cancel:
## отменить ордер
c1=find_rate(depth, pair, 'asks', am_lim)
c2=find_rate(depth, pair, 'bids', am_lim)
was_cancel=0
if my_orders['success']==0 and my_orders['error']=='no orders':
dummy=1
else:
for order in my_orders['return']:
o=my_orders['return'][order]
if o['pair'] != pair:
continue
if o['type'] == 'sell' and (o['rate']>rate_avg*(1.0+sp_cancel*0.01) or o['rate']>=c1):
print
print 'cancel', order, o['type'], o['amount'], 'rate=', o['rate']
cancel_order(order)
was_cancel=1
elif o['type'] == 'buy' and (o['rate']<rate_avg/(1.0+sp_cancel*0.01) or o['rate']<=c2):
print
print 'cancel', order, o['type'], o['amount'], 'rate=', o['rate']
cancel_order(order)
was_cancel=1
## если была отмена ордера:
## перейти на начало цикла
if was_cancel==1:
loop_cnt=100500
continue
##
## если на остатках валюты нет:
## напечатать '-'
## перейти на начало цикла
print '-',
if balance['return']['funds'][m1]<am_min and balance['return']['funds'][m2]/rate_avg < am_min*1.02:
continue
##
##
## если на остатках есть 2-я валюта пары (баксы при паре бтц/усд):
## если spread>sp_lim2:
## с=вычислить_средний_курс()-0,5%
## выставить_ордер(покупка, курс=c, обьем=вся 2-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
## иначе если spread<sp_lim1:
## c1=найти_курс(продажа, 0.25btc)/1.004
## c2=найти_курс(покупка, 0.25btc)+0.001
## c=min(c1,c2)
## выставить_ордер(покупка, курс=c, обьем=вся 2-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
## иначе (если спред больше 0.4%):
## c=найти_курс(покупка, 0.25btc)+0.001
## выставить_ордер(покупка, курс=c, обьем=вся 2-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
if balance['return']['funds'][m2]/rate_avg > am_min*1.02:
loop_cnt = 100500
if spread>(sp_lim2*0.01):
c=round(rate_avg/1.005, round_rate) #<--- 1.005
trade('buy', c, balance['return']['funds'][m2]/c*0.99999, pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),'>sp_lim2'
print 'buy by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m2], m2
elif spread<(sp_lim1*0.01):
c1=find_rate(depth, pair, 'asks', am_lim)/1.004 # change to bid/ask
c2=find_rate(depth, pair, 'bids', am_lim)+rate_min_step
c=round(min(c1, c2), round_rate)
trade('buy', c, balance['return']['funds'][m2]/c*0.99999, pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),'<sp_lim1'
print 'buy by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m2], m2
else:
c=find_rate(depth, pair, 'bids', am_lim)+rate_min_step
c=round(c, round_rate)
trade('buy', c, balance['return']['funds'][m2]/c*0.99999, pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),' else '
print 'buy by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m2], m2
##
## если на остатках есть 1-я валюта пары (битки при паре бтц/усд):
## если spread>sp_lim2:
## с=вычислить_средний_курс()+0,5%
## выставить_ордер(продажа, курс=c, обьем=вся 1-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
## иначе если spread<sp_lim1:
## c1=найти_курс(покупка, 0.25btc)*1.004
## c2=найти_курс(продажа, 0.25btc)-0.001
## c=max(c1,c2)
## выставить_ордер(продажа, курс=c, обьем=вся 1-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
## иначе (если спред больше 0.4%):
## c2=найти_курс(продажа, 0.25btc)-0.001
## выставить_ордер(продажа, курс=c, обьем=вся 1-я валюта)
## напечатать инфу об ордере и остатки в валютах
if balance['return']['funds'][m1]>=am_min:
loop_cnt = 100500
if spread>(sp_lim2*0.01):
c=round(rate_avg*1.005, round_rate)
trade('sell', c, balance['return']['funds'][m1], pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),'>sp_lim2'
print 'sell by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m1], m1
elif spread<(sp_lim1*0.01):
c1=find_rate(depth, pair, 'bids', am_lim)*1.004 # change to bid/ask
c2=find_rate(depth, pair, 'asks', am_lim)-rate_min_step
c=round(max(c1, c2), round_rate)
trade('sell', c, balance['return']['funds'][m1], pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),'<sp_lim1'
print 'sell by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m1], m1
else:
c=find_rate(depth, pair, 'asks', am_lim)-rate_min_step
c=round(c, round_rate)
trade('sell', c, balance['return']['funds'][m1], pair) #need round for c
print
print 'spread(%)=',round(spread*100.0, 2),' else '
print 'sell by rate', c,' ', balance['return']['funds'][m1], m1
except:
print '*',
reset_con()
time.sleep(5)
